【Protra】投資予算に制限を加える

あいかわらずProtraをいじって遊んでいます。

使い方に慣れてきたので、いろいろ投資法を検証してみたいと思います。

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購入予算の制限

Protraは無料ソフトで大変重宝しているのですが、機能は有料ソフトに比べると見劣る点があります。

その１つが総購入予算の設定。

通常のProtraストラテジは１回の売買資金は設定できるものの、総購入資金は管理できません。

つまり、

購入シグナルが出た場合条件に合った銘柄を、”全て”購入します。
※手持ちが100万円しかなくても、総購入資金が100万円以上となる可能性があります。

・・・

何とかならないかなと検索していると、Protraの導入でもお世話になった「4年早かったリタイア者の生活記録」様に該当記事が！

#loop-type: date-only

を使用することで、銘柄ごとのシステム実行を停止させます。

こちらを参考に、以下の簡単な順張り条件に予算上限を組み込んでみました。

買条件：終値が過去80日間で最大の終値を更新したとき、翌日の始値で100万円分買う
売条件：終値が過去40日間で最小の終値を更新 or 購入から10日経過を満たしたとき、翌日の始値で売る
初期予算：1,000万円

#loop-type: date-only

#==================================================
# followTest.pt
#--------------------------------------------------
# このシステムのルール
#
# ＜買い条件＞
# 終値が過去80日間で最大の終値を更新
# を満たしたとき、翌日の始値で買う
#
# ＜売り条件＞
#・終値が過去40日間で最小の終値を更新
#・購入から10日経過で売る
# を満たしたとき、翌日の始値で売る
#--------------------------------------------------
# written by グコウ, 2018/8/12
#==================================================

#==================================================
# 準備
#==================================================
require "TIlib"

codes = CodeList
if $code_num && $code_num != Length(codes)
	Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
	Dummy
end
$code_num = Length(codes)

if ! $__INIT__
	$budget = 10000000	# 投資総額 (1000万円)
	$set = 	[$code_num]
	$buy = 	[$code_num]
	$hold =	[$code_num]
$__INIT__ = 1
end

#==================================================
# 株数
#==================================================
def Num(price) //株数
	unit = Unit2(price)
	return (1000000 / (unit * price)) * unit
end

def Main(i)
	#==================================================
	# 条件(買条件, 売条件共通部分)
	#==================================================
	if Index == null
		return
	end

	#銘柄ごとのグローバル変数を初期化する。
	if	! $__FLAG__
		$hold[i]=0
		$__FLAG__ = 1
		return
	end

	#==================================================
	# 条件１
	#==================================================
	if ! $hold[i]
		if ! Close
			return
		end

		# 初期化
		cb = 0
		high = 0
		long = Num(Close)

		# 上場80日までは何もしない
		if Index < 80
			return
		end

		# 100万円で買えないなら何もしない
		if long == 0
			return
		end

		# 過去80日で終値がもっとも高値をつけた日が当日か
		while cb < 80
			if {-cb}Close > high
				high = {-cb}Close
			end
			cb = cb+1
		end

		#==================================================
		# 売買(買い)
		#==================================================
		# 条件を満たして、予算を超えない場合だけ買う
		if {1}Open
			if	Close == high
				if long * {1}Open <= $budget
			  	//PrintLog(Year + " " + Month +" " + Day + " i = " + i )
					$budget = $budget - long * {1}Open
					$hold[i] = long
					$buy[i] = {1}Open
					{1}Buy(Open, $hold[i])
					//Print("B 予算残り =" + $budget)
					$set[i] = 0
				else
					PrintLog("予算を超過しています")
				end
			end
		else
			return
		end

	#==================================================
	# 条件２
	#==================================================
	elsif $hold[i]
		if ! Close
			return
		end

		sell = 0
		cs = 0
		low =100000

		if $set[i] < 1
			$set[i] = $set[i] + 1
			return
		end
		$set[i] = $set[i] + 1

		# 過去40日で終値がもっとも安値を付けた日が当日か
			while cs < 40
				if {-cs}Close < low
			 		low = {-cs}Close
				end
				cs = cs+1
			end

		if Close == low
				sell = 1
			end

		# 10日経過したら売り
		if $set[i] > 10
			sell = 1
		end
		#==================================================
		# 売買（売り）
		#==================================================
		# sellの値が0以外なら売り指示
		if {1}Open
			if sell != 0
				{1}Sell(Open, $hold[i])
				$budget = $budget + {1}Open * $hold[i]
				$hold[i] = 0
				//Print("S 予算残り = " + $budget)
			end
		else
			return
		end
	end

end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数を実行
//====================
i = -1
while i + 1 < $code_num
	i = i + 1
	{codes[i]}Main(i) // 文字列型at作用素を与えて実行する。
end

100

101

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#loop-type: date-only

#==================================================

# followTest.pt

#--------------------------------------------------

# このシステムのルール

# ＜買い条件＞

# 終値が過去80日間で最大の終値を更新

# を満たしたとき、翌日の始値で買う

# ＜売り条件＞

#・終値が過去40日間で最小の終値を更新

#・購入から10日経過で売る

# を満たしたとき、翌日の始値で売る

#--------------------------------------------------

# written by グコウ, 2018/8/12

#==================================================

# 準備

#==================================================

require "TIlib"

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

if ! $__INIT__

$budget = 10000000 # 投資総額 (1000万円)

$set = [$code_num]

$buy = [$code_num]

$hold = [$code_num]

$__INIT__ = 1

end

#==================================================

# 株数

#==================================================

def Num(price) //株数

unit = Unit2(price)

return (1000000 / (unit * price)) * unit

end

def Main(i)

#==================================================

# 条件(買条件, 売条件共通部分)

#==================================================

if Index == null

return

end

#銘柄ごとのグローバル変数を初期化する。

if ! $__FLAG__

$hold[i]=0

$__FLAG__ = 1

return

end

#==================================================

# 条件１

#==================================================

if ! $hold[i]

if ! Close

return

end

# 初期化

cb = 0

high = 0

long = Num(Close)

# 上場80日までは何もしない

if Index < 80

return

end

# 100万円で買えないなら何もしない

if long == 0

return

end

# 過去80日で終値がもっとも高値をつけた日が当日か

while cb < 80

if {-cb}Close > high

high = {-cb}Close

end

cb = cb+1

end

#==================================================

# 売買(買い)

#==================================================

# 条件を満たして、予算を超えない場合だけ買う

if {1}Open

if Close == high

if long * {1}Open <= $budget

//PrintLog(Year + " " + Month +" " + Day + " i = " + i )

$budget = $budget - long * {1}Open

$hold[i] = long

$buy[i] = {1}Open

{1}Buy(Open, $hold[i])

//Print("B 予算残り =" + $budget)

$set[i] = 0

else

PrintLog("予算を超過しています")

end

else

return

end

#==================================================

# 条件２

#==================================================

elsif $hold[i]

if ! Close

return

end

sell = 0

cs = 0

low =100000

if $set[i] < 1

$set[i] = $set[i] + 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

# 過去40日で終値がもっとも安値を付けた日が当日か

while cs < 40

if {-cs}Close < low

low = {-cs}Close

end

cs = cs+1

end

if Close == low

sell = 1

end

# 10日経過したら売り

if $set[i] > 10

sell = 1

end

#==================================================

# 売買（売り）

#==================================================

# sellの値が0以外なら売り指示

if {1}Open

if sell != 0

{1}Sell(Open, $hold[i])

$budget = $budget + {1}Open * $hold[i]

$hold[i] = 0

//Print("S 予算残り = " + $budget)

end

else

return

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数を実行

//====================

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Main(i) // 文字列型at作用素を与えて実行する。

end

購入資金が $budget に格納され、売買の結果に応じて更新するようになっています。

仕様上、銘柄コードが小さい順にチェックされることになりますので、優先して購入したい銘柄があれば別途条件を組み込む必要があります。

（追記）買い銘柄に優先順位をつける方法↓

グコウログ

【Protra】買い銘柄に優先順位をつける

以前の記事「市場トレンドを売買ルールに入れる」で、ルールと売買の関数を独立させる方法を用いました。今回はその応用編として、売買ルールを満たした銘柄の内優先順位を付けて購入する方法です。同日に買いシグナルが複数出た場合、通常の記載法では証券コードが小さい順に買処理がなされます。しかし予算が制限されていると、全ての銘柄を購入できない場合もあるでしょう。そこで、ある特徴を有した銘柄を優先的に購入をProtraで実現する方法を考えます。本記事で使用しているコードは、別記事での内容を踏まえ...