【Protra】共通コードを関数化して可読性を向上させる

追記）本記事中のUtility.ptは更新されています。こちらの記事もあわせてご覧ください。

Protraストラテジに含まれる共通コードを外部に出して、コードの可読性を上げてみます。

【免責事項】
・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。
・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。
・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任）でお願い致します。

ファイルの格納場所

コード内の頭に記載している↓。Tilibはマニュアルにある通り、テクニカル指標を計算するオブジェクト指向風ライブラリです。

require "TIlib"

これにならって、共通化できるコードをライブラリ化します。

ファイルの格納場所：Protra\lib に Utility.ptを作成します。（名前は適当です）

コードの選択

今回は前記事で取り上げた順張りコードを例に作成してみます。

グコウログ

【Protra】投資予算に制限を加える

あいかわらずProtraをいじって遊んでいます。使い方に慣れてきたので、いろいろ投資法を検証してみたいと思います。【免責事項】・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任）でお願い致します。購入予算の制限Protraは無料ソフトで大変重宝しているのですが、機能は有料ソフトに比べると見劣る点があります。その１つが総購入予算の設定。通常のProtraストラテジは１回の売買資金は設定できるものの、...

「株数」，「売買」，「株価データの有無の確認」部分は共通化できそうです。

これらは外部に出し、Protra\systemに保管されるストラテジには、売買ルールのみを記載します。

実装

はじめにストラテジ。前記事で示したコードからの変更部は以下の通りです。

24行目　　：Utility をインポート
64行目など：株価データ有無確認 PricedataExistCheck(確認したい株価データ)
90行目　　：株数 Num(1回の購入資金, 株価データ)
92行目　　：翌日始値買い BuyingNextDay(i)
127行目　：翌日始値売り SellingNextDay(i)

#loop-type: date-only

#==================================================
# followTest2.pt
#--------------------------------------------------
# このシステムのルール
#
# ＜買い条件＞
# 終値が過去80日間で最大の終値を更新
# を満たしたとき、翌日の始値で買う
#
# ＜売り条件＞
#・終値が過去40日間で最小の終値を更新
#・購入から10日経過で売る
# を満たしたとき、翌日の始値で売る
#--------------------------------------------------
# written by グコウ, 2018/8/14
#==================================================

#==================================================
# 準備
#==================================================
require "TIlib"
require "Utility"

codes = CodeList
if $code_num && $code_num != Length(codes)
	Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
	Dummy
end
$code_num = Length(codes)

if ! $__INIT__
	$budget = 10000000	# 投資総額 (1000万円)
	$buyUnit = 1000000  # 1回の購入資金(100万円)
	$MaxHoldDay	=	10	#最大保有日数
#----------------------------------------
	$set = 	[$code_num]
	$buy = 	[$code_num]
	$hold =	[$code_num]
	$__INIT__ = 1
end

def Main(i)
	#==================================================
	# 条件(買条件, 売条件共通部分)
	#==================================================
	#まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
	if Index == null
		return
	end

	#銘柄ごとのグローバル変数を初期化する。
	if	! $__FLAG__
		$hold[i]=0
		$__FLAG__ = 1
		return
	end

	#==================================================
	# 条件１
	#==================================================
	if ! $hold[i]
		if 1==PricedataExistCheck(Close)
			return
		end

		# 初期化
		cb = 0
		high = 0

		# 上場80日までは何もしない
		if Index < 80
			return
		end

		# 過去80日で終値がもっとも高値をつけた日が当日か
		while cb < 80
			if {-cb}Close > high
				high = {-cb}Close
			end
			cb = cb+1
		end

		if Close == high
		#==================================================
		# 売買(買い)
		#==================================================
			$long = 0
			$long = Num($buyUnit,Close)
			if 0==PricedataExistCheck({1}Open)
				BuyingNextDay(i)
			end
		end

	#==================================================
	# 条件２
	#==================================================
	elsif $hold[i]
		if 1==PricedataExistCheck(Close)
			return
		end

		sell = 0
		cs = 0
		low =100000

		if $set[i] < 1
			$set[i] = $set[i] + 1
			return
		end
		$set[i] = $set[i] + 1

		# 過去40日で終値がもっとも安値を付けた日が当日か
		while cs < 40
			if {-cs}Close < low
		 		low = {-cs}Close
			end
			cs = cs+1
		end

		if (Close == low || $set[i] > $MaxHoldDay)
		#==================================================
		# 売買（売り）
		#==================================================
			if 0==PricedataExistCheck({1}Open)
				SellingNextDay(i)
			end
		end
	end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数を実行
//====================
i = -1
while i + 1 < $code_num
	i = i + 1
	{codes[i]}Main(i) // 文字列型at作用素を与えて実行する。
end

100

101

102

103

104

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140

#loop-type: date-only

#==================================================

# followTest2.pt

#--------------------------------------------------

# このシステムのルール

# ＜買い条件＞

# 終値が過去80日間で最大の終値を更新

# を満たしたとき、翌日の始値で買う

# ＜売り条件＞

#・終値が過去40日間で最小の終値を更新

#・購入から10日経過で売る

# を満たしたとき、翌日の始値で売る

#--------------------------------------------------

# written by グコウ, 2018/8/14

#==================================================

# 準備

#==================================================

require "TIlib"

require "Utility"

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

if ! $__INIT__

$budget = 10000000 # 投資総額 (1000万円)

$buyUnit = 1000000 # 1回の購入資金(100万円)

$MaxHoldDay = 10 #最大保有日数

#----------------------------------------

$set = [$code_num]

$buy = [$code_num]

$hold = [$code_num]

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

#==================================================

# 条件(買条件, 売条件共通部分)

#==================================================

#まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if Index == null

return

end

#銘柄ごとのグローバル変数を初期化する。

if ! $__FLAG__

$hold[i]=0

$__FLAG__ = 1

return

end

#==================================================

# 条件１

#==================================================

if ! $hold[i]

if 1==PricedataExistCheck(Close)

return

end

# 初期化

cb = 0

high = 0

# 上場80日までは何もしない

if Index < 80

return

end

# 過去80日で終値がもっとも高値をつけた日が当日か

while cb < 80

if {-cb}Close > high

high = {-cb}Close

end

cb = cb+1

end

if Close == high

#==================================================

# 売買(買い)

#==================================================

$long = 0

$long = Num($buyUnit,Close)

if 0==PricedataExistCheck({1}Open)

BuyingNextDay(i)

end

#==================================================

# 条件２

#==================================================

elsif $hold[i]

if 1==PricedataExistCheck(Close)

return

end

sell = 0

cs = 0

low =100000

if $set[i] < 1

$set[i] = $set[i] + 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

# 過去40日で終値がもっとも安値を付けた日が当日か

while cs < 40

if {-cs}Close < low

low = {-cs}Close

end

cs = cs+1

end

if (Close == low || $set[i] > $MaxHoldDay)

#==================================================

# 売買（売り）

#==================================================

if 0==PricedataExistCheck({1}Open)

SellingNextDay(i)

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数を実行

//====================

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Main(i) // 文字列型at作用素を与えて実行する。

end

つづいて、Protra\lib に作成した Utility.ptです。

今回は使用していませんが、当日終値買い，当日終値売りも準備してあります。

#==================================================
# 株数
#==================================================
def Num(buyUnit,price)
	unit = Unit2(price)
	return (buyUnit / (unit * price)) * unit
end

#==================================================
# データの有無を確認
#==================================================
def PricedataExistCheck(data)
 	return !data
end

#==================================================
# 当日 終値買い
#==================================================
def BuyingToday(i)

	#資金が不足している場合は何もしない
	if $long == 0
		return
	end

	#予算を超えない場合だけ買う
	if $long * Close <= $budget
		//PrintLog(Year + " " + Month +" " + Day + " i = " + i )
		$budget = $budget - $long * Close
		$hold[i] = $long
		$buy[i] = Close
		Buy(Close, $hold[i])
		//Print("B 予算残り =" + $budget)
		$set[i] = 0
	else
		PrintLog("予算を超過しています")
	end
end

#==================================================
# 翌日 始値買い
#==================================================
def BuyingNextDay(i)

	#資金が不足している場合は何もしない
	if $long == 0
		return
	end

	#予算を超えない場合だけ買う
	if $long * {1}Open <= $budget
		//PrintLog(Year + " " + Month +" " + Day + " i = " + i )
		$budget = $budget - $long * {1}Open
		$hold[i] = $long
		$buy[i] = {1}Open
		{1}Buy(Open, $hold[i])
		//Print("B 予算残り =" + $budget)
		$set[i] = 0
	else
		PrintLog("予算を超過しています")
	end
end

#==================================================
# 当日 終値売り
#==================================================
def SellingToday(i)
	Sell(Close, $hold[i])
	$budget = $budget + Close * $hold[i]
	$hold[i] = 0
	//Print("S 予算残り = " + $budget)
end

#==================================================
# 翌日 始値売り
#==================================================
def SellingNextDay(i)
	{1}Sell(Open, $hold[i])
	$budget = $budget + {1}Open * $hold[i]
	$hold[i] = 0
	//Print("S 予算残り = " + $budget)
end

#==================================================

# 株数

#==================================================

def Num(buyUnit,price)

unit = Unit2(price)

return (buyUnit / (unit * price)) * unit

end

#==================================================

# データの有無を確認

#==================================================

def PricedataExistCheck(data)

return !data

end

#==================================================

# 当日終値買い

#==================================================

def BuyingToday(i)

#資金が不足している場合は何もしない

if $long == 0

return

end

#予算を超えない場合だけ買う

if $long * Close <= $budget

//PrintLog(Year + " " + Month +" " + Day + " i = " + i )

$budget = $budget - $long * Close

$hold[i] = $long

$buy[i] = Close

Buy(Close, $hold[i])

//Print("B 予算残り =" + $budget)

$set[i] = 0

else

PrintLog("予算を超過しています")

end

#==================================================

# 翌日始値買い

#==================================================

def BuyingNextDay(i)

#資金が不足している場合は何もしない

if $long == 0

return

end

#予算を超えない場合だけ買う

if $long * {1}Open <= $budget

//PrintLog(Year + " " + Month +" " + Day + " i = " + i )

$budget = $budget - $long * {1}Open

$hold[i] = $long

$buy[i] = {1}Open

{1}Buy(Open, $hold[i])

//Print("B 予算残り =" + $budget)

$set[i] = 0

else

PrintLog("予算を超過しています")

end

#==================================================

# 当日終値売り

#==================================================

def SellingToday(i)

Sell(Close, $hold[i])

$budget = $budget + Close * $hold[i]

$hold[i] = 0

//Print("S 予算残り = " + $budget)

end

#==================================================

# 翌日始値売り

#==================================================

def SellingNextDay(i)

{1}Sell(Open, $hold[i])

$budget = $budget + {1}Open * $hold[i]

$hold[i] = 0

//Print("S 予算残り = " + $budget)

end

銘柄を横断したストラテジ用（1行目に#loop-type: date-only）に作成しましたが、通常のストラテジでもオーバーロードさせれば、同じUtilityファイルで売買を記述できそうです。

その２に続く

グコウログ

【Protra】共通コードを関数化して可読性を向上させるその２

前回「【Protra】共通コードを関数化して可読性を向上させる」で、「株数」，「データ有無の確認」，「売買」を Utlilty.pt として関数化しました。しかし見直していく内に、いくつか改善ポイントが見つかりましので、今回は修正内容を記事にしたいと思います。【免責事項】・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任）でお願い致します。改善内容データがないときの売買ルール前回ストラテジ例とし...