【Protra】RSIを検証

今回は、テクニカル指標 RSIを検証してみたいと思います。

RSIは3点チャージ法の条件の一つでもあり、オシレーター系指標の代表です。0~100%の値で表示され、使い易さが特徴です。

本記事で使用しているコードは、別記事での内容を踏まえたものとなっています。そちらを事前にご覧になられることをお勧めします。
・投資予算に制限を加える
・共通コードを関数化して可読性を向上させるその２
・共通コードを関数化して可読性を向上させるその３

【免責事項】
・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。
・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。
・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任）でお願い致します。

RSIを活用した売買ポイントの検証

RSI売買のシグナルは、一般に以下とされます。

■買い：30%以下が株価の反転上昇の目安
■売り：70%以上が株価の反転降下の目安

しかし、全ての局面で有効とは言えず、比較的安定したトレンドを形成しているときに機能することが知られています。

早速ProtraでRSIを検証してみましょう。

#loop-type: date-only
#==================================================
# RSI.pt
#--------------------------------------------------
# written by グコウ, 2018/10/28
#==================================================
require "TIlib"
require "Utility"

codes = CodeList
if $code_num && $code_num != Length(codes)
	Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
	Dummy
end
$code_num = Length(codes)

#グローバル変数を初期化
if ! $__INIT__
	$budgetIni = 10000000
	$budget = $budgetIni	#投資総額 (1000万円)
	$buyUnit = 1000000  	#1回の購入資金 (100万円)
	$MaxHoldDay	=	30			#最大保有日数
	$Interest = 0					#無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
#------------------------------------------------
	$set	 = 	[$code_num]
	$buy	 = 	[$code_num]
	$hold	 =	[$code_num]
#------------------------------------------------
	$RSI = [$code_num]
#------------------------------------------------
	$__INIT__ = 1
end

def Main(i)
	#==================================================
	# 条件(買条件, 売条件共通部分)
	#==================================================
	if Index == null
		return
	end

	if ! $RSI[i]
		$RSI[i]	= RSI_new(14,0)
		$hold[i] = 0
		return
	end

	#指標の計算を1日進める
	RSI_next($RSI[i])
	rsi14 = RSI_value($RSI[i])

	#計算 --------------------------------------------
	#指標の計算に必要な日数を経過していない場合は何もしない
	if !rsi14
		return
	end

	# 条件１
	#==================================================
	if PricedataExistCheck(Close)
		return
	end
	#エントリーの条件を判定
	if (!$hold[i] && rsi14 <= 25 && Close > 50)
		Buying(i) //買い
		
	# 条件２
	#==================================================
	elsif $hold[i]
		if PricedataExistCheck(Close)
			return
		end

		if $set[i] < 1
			$set[i] = $set[i] + 1
			return
		end
		$set[i] = $set[i] + 1

	if (Close > $buy[i]*1.1 || $set[i] > $MaxHoldDay)
		Selling(i) //売り
	end
 end

end


#===== ループ処理 =====
i = -1
while i + 1 < $code_num
	i = i + 1
	{codes[i]}Main(i)
end

#loop-type: date-only

#==================================================

# RSI.pt

#--------------------------------------------------

# written by グコウ, 2018/10/28

#==================================================

require "TIlib"

require "Utility"

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

#グローバル変数を初期化

if ! $__INIT__

$budgetIni = 10000000

$budget = $budgetIni #投資総額 (1000万円)

$buyUnit = 1000000 #1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 30 #最大保有日数

$Interest = 0 #無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

#------------------------------------------------

$set = [$code_num]

$buy = [$code_num]

$hold = [$code_num]

#------------------------------------------------

$RSI = [$code_num]

#------------------------------------------------

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

#==================================================

# 条件(買条件, 売条件共通部分)

#==================================================

if Index == null

return

end

if ! $RSI[i]

$RSI[i] = RSI_new(14,0)

$hold[i] = 0

return

end

#指標の計算を1日進める

RSI_next($RSI[i])

rsi14 = RSI_value($RSI[i])

#計算 --------------------------------------------

#指標の計算に必要な日数を経過していない場合は何もしない

if !rsi14

return

end

# 条件１

#==================================================

if PricedataExistCheck(Close)

return

end

#エントリーの条件を判定

if (!$hold[i] && rsi14 <= 25 && Close > 50)

Buying(i) //買い

# 条件２

#==================================================

elsif $hold[i]

if PricedataExistCheck(Close)

return

end

if $set[i] < 1

$set[i] = $set[i] + 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

if (Close > $buy[i]*1.1 || $set[i] > $MaxHoldDay)

Selling(i) //売り

end

#===== ループ処理 =====

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

■買い条件：14日間のRSIが25%以下，かつ終値が50円より高値
■売り条件：10%の利益 or 30日経過
◆対象銘柄：日経平均構成銘柄，買付け金100万円

としました。

結果は以下の通り。

右肩上がりとはなるものの、平均ドローダウンが大きいですね。

勝率は約58%と勝ち越してはいます。持ち期間は長めです。

RSIは小さい方が良いのか

以前紹介した「優先順位を付けて購入する方法」を用い、予算を制限して RSIが小さい順に購入するとどうなるでしょう。

グコウログ

【Protra】買い銘柄に優先順位をつける

以前の記事「市場トレンドを売買ルールに入れる」で、ルールと売買の関数を独立させる方法を用いました。今回はその応用編として、売買ルールを満たした銘柄の内優先順位を付けて購入する方法です。同日に買いシグナルが複数出た場合、通常の記載法では証券コードが小さい順に買処理がなされます。しかし予算が制限されていると、全ての銘柄を購入できない場合もあるでしょう。そこで、ある特徴を有した銘柄を優先的に購入をProtraで実現する方法を考えます。本記事で使用しているコードは、別記事での内容を踏まえ...

総予算を1,000万円で固定 つまり一度にもてる銘柄数が約10となるように制限します。

買いシグナルが出た銘柄を、RSIが小さい順に購入すると以下のようになりました。

逆に、RSIが大きい順に購入した結果がこちら。

あまり差異がないようにも見えますが、RSIが小さい順（前者）の方が最大ドローダウンが大きく、平均利益も低いです。

小さければ小さいほど良い、というものでもありません。

2008年のリーマンショック時に顕著ですね。強力なトレンドが形成されているときには、RSIが買い水準でも株価は下落を続けることがあります。

上でも述べたように、比較的安定している局面で有効な指標のようです。

おまけ

売り条件を変えると、一直線に右肩上がりの利益線となります。リーマンショック時，好景気時でも安定しています。

ところどころ急落，決して小さくないドローダウンがあるので、もう少しブラッシュアップが必要でしょうが、研究してみる価値はあるかも。