【Protra】売買ルールにトレンド判定を使用するその２

その１に引き続き、トレンド判定を盛り込んでいきます。

本記事で使用しているコードは、別記事での内容を踏まえたものとなっており、そちらを事前にご覧になられることをお勧めします。
・投資予算に制限を加える
・共通コードを関数化して可読性を向上させるその２
・共通コードを関数化して可読性を向上させるその３

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移動平均線と株価

今回のトレンド判定には、移動平均線と株価の関係を用います。

例えば「○○日移動平均線より、当日の終値が△△％大きい場合、現在その株価は上昇トレンドにある」と判断します。

実装

移動平均線からの乖離率を利用するエンベロープ（カブドットコム証券）をコードに取り入れてみます。

#==================================================
# エンベロープ
#==================================================
def MovingAverageEnvelope(i)

	if ! $__INITMAVEP__
		$MVAVG = [$code_num]
		$__INITMAVEP__ = 1
	end

	if ! $MVAVG[i]
		#Tilibのオブジェクト生成
		mvavgDay = 75
		$EVrate = 1
		$MVAVG  =	[$code_num]
	 	$MVAVG[i] = MA_new(mvavgDay)
		return 0
	end

	#指標の計算を1日進める
	MA_next($MVAVG[i])
	evlp = MA_envelope($VAVG[i],$EVrate)
	if !evlp
		return 0
	end

	# 当日の終値が、〇〇移動平均のx%エンベロープより大きければ1を返す
	return Close > evlp

end

#==================================================

# エンベロープ

#==================================================

def MovingAverageEnvelope(i)

if ! $__INITMAVEP__

$MVAVG = [$code_num]

$__INITMAVEP__ = 1

end

if ! $MVAVG[i]

#Tilibのオブジェクト生成

mvavgDay = 75

$EVrate = 1

$MVAVG = [$code_num]

$MVAVG[i] = MA_new(mvavgDay)

return 0

end

#指標の計算を1日進める

MA_next($MVAVG[i])

evlp = MA_envelope($VAVG[i],$EVrate)

if !evlp

return 0

end

# 当日の終値が、〇〇移動平均のx%エンベロープより大きければ1を返す

return Close > evlp

end

この例では、75日移動平均線からの乖離率が0%となっています。mvavgDayが移動平均線の日数、$EVrateが乖離率です。仮に5%乖離率を使用したければ、$EVrateを1.05とします。

効果の検証

その１と同じく、以下の逆張りルールを用います。

◆買い：以下を満たしたとき、翌日の始値が買う
・終値と移動平均(5日)との乖離率が-7%以下

◆売り：以下のいずれかを満たしたとき、翌日の始値で売る
・終値と移動平均(5日)との乖離率が0%以上
・購入から10日経過

●予算無制限、対象銘柄：売上上位500銘柄

はじめに、トレンド判定なし。

続いて、「当日の終値が、75日移動平均より大きい場合、上昇トレンドと判断」を盛り込んだ場合です。

その１のトレンド判定条件と同じく、ドローダウンが大きく緩和されていることがわかります。