【Protra】売買ルールにトレンド判定を使用するその３

その１，その２に引き続き、トレンド判定を盛り込んでいきます。

本記事で使用しているコードは、別記事での内容を踏まえたものとなっており、そちらを事前にご覧になられることをお勧めします。
・投資予算に制限を加える
・共通コードを関数化して可読性を向上させるその２
・共通コードを関数化して可読性を向上させるその３

【免責事項】
・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。
・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。
・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任）でお願い致します。

移動平均線の動き

今回のトレンド判定には、移動平均線の動きを用います。

例えば、「当日の〇〇日移動平均線が、××日前より大きい場合、現在その株価は上昇トレンドにある」と判断します。

実装

当日の〇〇日移動平均線値との比較のため、××日前の移動平均線の値を保存する必要があります。これは2次元配列に [企業の番号(=i)]と[xx日]を入れれば実装できそうです。

上場から現在までの全日数(20年なら約4,000日)を保存する配列を、全ての銘柄に準備するでも良いのですが、メモリの節約のため xx日分の配列しか準備しないことにします。

そこで上場からの日数を返す組み込み関数 Indexと、mod関数を使います。イメージは以下の通り。75日間の推移を見ると仮定した場合です。

完成したのが以下のコードです。

#==================================================
# x日前の移動平均線と比較
#==================================================
def CompareMAwithXdayAgo(i)

	if ! $__INITMAVCOMP__
		$logDate = 75
		Print("$codenum:" + $code_num +" / logDate:" + $logDate )
		$MVAVG = [$code_num]
		$MAlog = [$logDate*$code_num]
		j=0
		while j < $code_num
			$MAlog[j] = [$logDate]
			j = j+1
		end
		$__INITMAVCOMP__ = 1
	end

	if ! $MVAVG[i]
		#Tilibのオブジェクト生成
		mvavgDay = 75
		$MVAVG[i] = MA_new(mvavgDay)
		return 0
	end

	#指標の計算を1日進める
	MA_next($MVAVG[i])
 	mvavg = MA_value($MVAVG[i])

	if !mvavg || $logDate > Index
	 return 0
 	end

	#移動平均データを記録しておく
	j = Index % $logDate
	if !$MAlog[i][j]
		$MAlog[i][j] = 99999
	end
	xdayAgoMA = $MAlog[i][j]
	$MAlog[i][j] = mvavg

	# 当日の移動平均線が、x日前より大きければ1を返す
	return mvavg > xdayAgoMA

end

#==================================================

# x日前の移動平均線と比較

#==================================================

def CompareMAwithXdayAgo(i)

if ! $__INITMAVCOMP__

$logDate = 75

Print("$codenum:" + $code_num +" / logDate:" + $logDate )

$MVAVG = [$code_num]

$MAlog = [$logDate*$code_num]

j=0

while j < $code_num

$MAlog[j] = [$logDate]

j = j+1

end

$__INITMAVCOMP__ = 1

end

if ! $MVAVG[i]

#Tilibのオブジェクト生成

mvavgDay = 75

$MVAVG[i] = MA_new(mvavgDay)

return 0

end

#指標の計算を1日進める

MA_next($MVAVG[i])

mvavg = MA_value($MVAVG[i])

if !mvavg || $logDate > Index

return 0

end

#移動平均データを記録しておく

j = Index % $logDate

if !$MAlog[i][j]

$MAlog[i][j] = 99999

end

xdayAgoMA = $MAlog[i][j]

$MAlog[i][j] = mvavg

# 当日の移動平均線が、x日前より大きければ1を返す

return mvavg > xdayAgoMA

end

この例では、75日移動平均線を用いて、75日間の推移を見るようにしていま。mvavgDayが移動平均線の日数、$logDateが記録日数、$MAlogが移動平均線値を記録する配列です。

35行目：2次元配列の指数j をmod関数で計算しています。
36行目：最初は配列がnullのため、初期化しています。
39行目：75日前のデータをxdayAgoMAに渡し、
40行目：当日の値に配列を更新しています。

効果の検証

その１，その２と同じく、以下の逆張りルールを用います。

◆買い：以下を満たしたとき、翌日の始値が買う
・終値と移動平均(5日)との乖離率が-7%以下

◆売り：以下のいずれかを満たしたとき、翌日の始値で売る
・終値と移動平均(5日)との乖離率が0%以上
・購入から10日経過

●予算無制限、対象銘柄：売上上位500銘柄

はじめに、トレンド判定なし。

続いて、「当日の75日移動平均線値が、75日前の75日移動平均線値より大きい場合、上昇トレンドと判断」を盛り込んだ場合です。

改善したものの、まだところどころ大きなドローダウンがありますね。

これは検証に使用した条件、「当日の75日移動平均線値が、75日前の75日移動平均線値より大きい場合、上昇トレンドと判断」は以下ように、実際は上昇トレンドでない場合も考えられるためです。

そこで、「当日の75日移動平均線値が、75日前の75日移動平均線値より大きい かつ当日の25日移動平均線値が、25日前の25日移動平均線値より大きい場合、上昇トレンドと判断」と、条件を追加してみまよう。中期，長期的双方ともにトレンドが上昇傾向にある場合にのみINするわけです。

多少改善しましたが、2011年の大きなドローダウンは依然取りこぼしていますね。大地震時のような急落は、中長期の移動平均線に反映されにくいためでしょう。その点がその１，その２のように、実際の株価を使用しているトレンド判定とは異なるところです。

比較期間はもっと短期間、例えば25日前の75日移動平均線と比較したり、5日移動平均線を使用し、短期的なトレンドを組み合わせても良いですね。

是非いろいろ検証してみてください！