【Protra】市場トレンドを売買ルールに入れる その2

前回の「市場トレンドを売買ルールに入れる」では、以下のように市場トレンドを判定しました。

ストラテジ対象銘柄のうち、値上がりした銘柄が一定数以上

今回は、もっと単純に 日経平均を利用して市場トレンドを判断する方法を考えます。

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日経平均を利用して市場トレンドを判断する

String型@作用素

コード中で日経平均の値を参照するために、String型@作用素 を利用します。

string型@作用素は、以下のようにstring型の式を{}で囲って式に対して指定します。対象の式に組み込み関数があると、組み込み関数の対象となる銘柄が値で指定した証券コードの銘柄になります。

マニュアルより

Protraでは一般に銘柄ごとにコード内容が実行されますが、String型@作用素を使えば 他銘柄の値を参照することができます。

リンク先の例でも示されている通り、Protraでは証券コード”1001″に日経平均が割り当てられています。これを利用して市場トレンドを判断してみます。

実装

早速 実装してみましょう。コードは非常に簡潔に書くことができます。

当日を含む5日間の日経平均終値の平均値より 当日の日経平均終値が大きい場合、短期的に市場が上昇トレンドにあると判断し、買い付けます。

xを変更して計算期間を変えたり、avgNikkeiに乗算する係数の調整が可能です。

きちんと上昇トレンドを評するためには、上昇率を計算した方が良いかもしれませんね。是非いろいろ試してください!

まとめ

String型@作用素を使うと、以下のような応用も考えられます。

  • 日経平均は上昇しているのに、値下がりしている出遅れ銘柄を探す
  • 値動きの相関が高い銘柄同士を比較し、利ザヤを狙う

機会があれば、記事にしてご紹介します。